Какая все же правильная стратегия игры на фондовом рынке?

Опубликовано 21.08.2011 автором admin

Читаю статьи в выходные о том как правильно играть на фондовом рынке. В принципе возвращаюсь к первоначальной идее о среднесрочном инвестировании.

Именно об инвестировании, а не о спекуляциях и тем более скальпинге. Несмотря на то, что у скальперов есть куча математических обоснований, формул успеха и прочего, все же эта стратегия хорошо кормящая брокера, но не самого игрока. Комиссионное вознаграждение брокеру от скальпера наверное выше чем сам его заработок. Наверное можно легко заработать несколько сот процентов на коротком промежутке времени, но так же легко и их спустить.

Спекулятивная стратегия мне еще пока не совсем понятна. Там сделки идут не каждый день, а раз в несколько дней. На чем основываются принципиальные решения когда купить, когда продать не понятно. Пока буду наблюдать за сделками моего спекулятна.

Хотя я наверное сам себе вру говоря, что не понимаю на чем основывается решения в спекулятивной игре. Наверное все же во всех стратегиях работает алгоритм типа аллигатор, только на разных промежутках времени.

Так скальперы наверное играют на минутах или пятиминутках. Спекулятны наверное играют на часовых графиках. Среднесрочные стратегии работают на том же алгоритме, но на дневных графиках, а долгосрочные или на недельных, месячных или вообще торгуют чисто на фундаментальном анализе без графиков.

Вот и получается, что волотильность скальпера это мелкие движения за несколько минут, которые он пропускает. Спекулянт не реагирует на часовые волотильные движения, среднесрочники не реагируют на волотильность дневных колебаний и так далее. Долгосрочники вообще не реагируют на волотильность :)

А так все одно и то же. Невозможно глобально предугадать куда двинется рынок в следующий этап времени.

Почему не долгосрочная перспектива? Ведь было бы самым лучшим вариантом купить и держать акцию до посинения. Но тут возможны промахи в виде упущенной выгоды. Так, например цена акций Газпрома сейчас ниже чем в 2008 году. Да они отыграют ее когда нибудь, но за это время даже на банковском депозите можно было бы заработать больше чем сидеть бесконечно в этих акциях.

Все же пока останавливаюсь на точке зрения в среднесрочных инвестициях только в лонг и на акции которые потенциально должны вырасти в среднесрочный промежуток времени. Вот энергетике сейчас не предвещают роста до выборов и этому есть обоснования и причины. Ок. Не трогаем электроэнергетику. Нефтегазовый сектор говорят будет расти. Отлично, будем искать акции из этого сектора, которые недооценены и ставить на них с обязательным трейлстопом. Вообще идея трейлстопа меня очень интересует. Как бы ее автоматизировать. Честно говоря Теслаб мне кажется дороговат для моих мизерных бюджетов. Может первое время вручную стопы двигать. Посмотрим.

Так же все больше интересует стратегия Элвиса, все же акции нужно покупать под события, в этом случае большая вероятность того, что будет рост. Единственное она не подходит под падающие рынки и второй эшелон это трудное место для работы новичку. Но тоже хочу попробовать. Вот только бы дождаться дна и уже перейти в режим роста акций или хотя бы боковика.

Вот такие вот мысли. Настроение нейтральное. В целом уже азарт и ожидания от фондового рынка подутихли. Хотя бы стабильно 30% в год делать без особых напрягов и то дело. Все же нужно искать источник доходов вне рынка, желательно пассивные. Блин нужны бабки! Уже эта мысль начинает лезть в голову все настойчивее и настойчивее.

Рубрика: Фондовый рынок | Метки: , , , , | Комментарии отключены

Прогнозы и ожидания.

Опубликовано 20.08.2011 автором admin

На рынке народ по разному смотрит на то куда пойдет индекс. В основном все смотрят вниз. Аналитики тихо отмалчиваются мол к концу года будем выше нынешнего уровня, а вот завтра …

Хотя есть и такие которые закупаются потихоньку.

Но я все же считаю, что рынок увы будет еще долго валиться вниз, с большими отскоками, но глобально вниз и вниз пока не разрешатся полностью проблемы Греции, да и всего остального Евросоюза, пока американцы не начнут работать в гору, а не за счет печатного станка.

Короче хорошего роста вверх я не ожидаю. Ожидаю большую глобальную пишу с тенденцией вниз.

Спекулировать в таких условиях сложно. Даже если мой опытный спекулянт ничего не наторговал в эти смутные времена, то о чем говорить.

Наверное нужно разрабатывать стратегию и робота под среднесрочную перспективу.

Алгоритм его прост. Старт вверх и поддержка снизу трейлстопом с периодом не менее 1 часа. Длину стоп линии определять как константу +/- внешние факторы. К внешним факторам относить цену на нефть, золото, индексы по отрасли наши и забугорные и еще чего нибудь. Чем хуже внешний фактор, там ближе стоп лосс к цене и тем выше его вероятность закрытия. Пока все спокойно, позиция не закрывается, как начались волнения, лучше выйти из рынка.

В принципе это и правильно, всегда должен быть кэш для интересных идей. А так он автоматом будет почти всегда, только успевай направлять на новые идеи. :)

Рубрика: Фондовый рынок | Метки: , | Комментарии отключены

На падающих рынках зарабатывать не умеет ни кто :(

Опубликовано 20.08.2011 автором admin

Посмотрел действия моего спекулянта. Вчера развернул Лукойл из лонга в шорт и все равно по итогом дня -2,7%. День был действительно западлянский. С утра сразу гэпом было -2% и начало валиться в тартарары. К обеду было уже -4% по индексу ММВБ и -6% Сбербанк.

Но в обед чего то ГМК НорНикель вопреки рынка стал расти и был в небольшом плюсе. А эта бумага в портфеле стоит в шорт. Оказалось, что бумага плывет против течения на новостной волне о аферте на выкуп акций у Русала по 306$.

Это типа ГМК готов купить свои акции назад по почти 9 000 руб. А на рынке они торгуются по 6 500. И если Русал не согласится, то ГМК возможно купит акции по такой цене на рынке у инвесторов. Поэтому все стали срочно скупать эти акции в надежде на чудо.

Я не побежал за этой новостью, так как думаю это очередные игрушки больших дядек. Вывдинут аферту, не согласятся на нее и все останется как есть. Не верю как то. Может и зря. Но ощущения, что там бабла нет.

Ну да ладно, вернемся на нашему рынку. Примерно с 2 часов дня рынок достиг новых минимумов и спокойненько развернулся назад в рост, да так, что к вечеру уже стал отыргывать утренний гэп. В итоге шорт Лукойла, если он его сделал не с самого утра отыгрался и тут тоже случился минус.

Теперь портфель в шортах, а рынок настроен вверх. Вот такая вот фигня. Это значит, что в понедельник депо потеряет еще какой то %.

Рубрика: Фондовый рынок | Метки: , , , , , , , | Комментарии отключены

Вход в шортах запрещен!

Опубликовано 19.08.2011 автором admin

Сегодня с утра запретили вход в рынок в шортах. Уже начинают сдерживать падение. Но все равно все валится. Вот и я не смог выставить заявку на продажу.

Опробовал мобильный трейдинг – нифига не работает. Ни катировки не грузятся, ни торговать не дает. Только баланс показывает. Недоработка? Или что за нафиг. Новости только можно читать.

Ну да ладно, не очень то и охото было. :)

Рубрика: Фондовый рынок | Метки: , | Комментарии отключены

Полет в бездну.

Опубликовано 19.08.2011 автором admin

Вчера рынки очень так не плохо просели и это не предел. Как я и ожидал и писал отскок был ни как не дном, так как ровной поверхности снизу не было и вот результат новый полет вниз.

Увы но мой спекулянт не успел вовремя развернуться в шорты. Распродал почти весь портфель и развернул в шорт Сбер, но как то в малом количестве. А вот Лукой остался. В итоге -3.27%

Хочу попробовать Сбер в шорт поставить на реальном счете. Все падает это почти 100%.

Рубрика: Фондовый рынок | Комментарии отключены

Природа и природные катаклизмы.

Опубликовано 18.08.2011 автором admin

Пропал я на эти пару дней по причине поездки на море отдохнуть в первый день и по причине урагана и отключения света во второй день.

Поторговать или еще как либо активно поработать в эти дни не получилось, но за рынками одним глазком следил.

Мой спекулянт развернул ГМК в шорт, а остальные пока оставил в лонгах. Очень интересно завтра с утра глянуть на убыток после сегодняшней паники на рынках. Не думаю, что он сегодня с самого утра умудрился все развернуть в шорты и подзаработать на это.

Но да ладно, посмотрим.

Настроение нейтральное. Понимаю, что теряю реальные деньги, но пока не много и понимаю, что это нормально, когда то плюс, когда то минус. Единственное я считал что мой спекулянт супер Рембо и чует рынок как мыши сыр. Но не очень то он чуткий. Пропускает удары. Конечно меньше чем я, но тем не менее.

Ладно, на падении рынков видимо мало кто умудряется в плюсе быть и поэтому все любят быков.

Рубрика: Фондовый рынок | Метки: , , | Комментарии отключены

У меня однозначно талант!

Опубликовано 16.08.2011 автором admin

Ха-ха-ха! Решил сегодня еще поймать пару восходящих трендов и срубить немного капусты. Ну на ГМК закупился по 6660. Еде думаю во чертово число :) Ну ладно, небольшой рост, потом падение. Еще допкупился по 6651. Все теперь полное депо в лонг.

Ну и что Вы думаете? Тихо тихо позиции стали сползать. Инет плохой зависают графики. Глядь, а началась паника и все начало валиться. Смотрю а уровни уже 6535! И продолжает лететь дальше.

Думаю ну вот прошлый раз попал в такую же фигню со сбером. Нужно выходить по рынку и разворачиваться в шорт. Так и сделал.

Продал по 6531 и закупился в шорт по этой же цене. И что Вы думаете? Пошел тут же отскок на верх.

Вниз поймал лося на 12 000 и вот вверх теперь тоже шотовский лось уже на 2 500.

Самый талант это то, что я чувствую точки разворота :) Только вот педали путаю, где лонг нужен, шотр ставлю, где шорт, там лонг. Баблосы отлетают только так.

Не … опять на падающем рынке хотел чего то отыграть и опять без стоп лосей и получил по голове опять толстой дубинкой.

Когда же рефлекс уже выработается?

P.S Оно ладно, я на демо деньгах тренируюсь, а вот как мой спекулянт сегодня сыграет …

Рубрика: Фондовый рынок | Метки: , , , , , | Комментарии отключены

Как узнать какой гэп будет у ММВБ на открытии?

Опубликовано 16.08.2011 автором admin

То что графики индексов ММВБ и РТС почти повторяю друг друга думаю всем известно. Так вот, решил я их наложить друг на друга и увидел интересную картину. Они идут бок к боку, но ночью расходятся. Дело в том, ММВБ торгуется с 10:30 до 18:45, а РТС с 10:00 до 23:50.

В результате РТС торгуется больше по времени чем ММВБ. Но так как графики у них повторяющиеся, то утром ММВБ гэпом подскакивает к РТС.

Что бы узнать какой силы и в какую сторону будет гэп и будет ли он вообще на ММВБ, то нужно просто в 10:00 посмотреть на направление движения РТС и наложить его на график ММВБ.

Только вот зачем это нужно? Не знаю :) И так ясно какой гэп будет и в какую сторону с 10:15 на ММВБ когда начинает формироваться стакан. Тут просто объяснение того на основании чего формируется этот стакан.

Рубрика: Фондовый рынок | Метки: , , , | Комментарии отключены

Конец отскока.

Опубликовано 16.08.2011 автором admin

День начался с новости о умеренном росте азиатских рынков с угасанием оптимизма. После выхода новости о замедлении темпов роста ВВП Германии рынки развернулись в падение.

Через некоторое время открылись и наши рынки и сразу полетели вниз. Что это продолжение падения или просто провал из-за негативной новости? Я не знаю, но склоняюсь к первой версии.

Вчера мой спекулянт наторговал +2% и набрал кучу акций в полплеча. Сегодня наверное всю прибыль проиграет и еще и в минус уйдет. Хотя сделок за сегодня еще не было и видимо он ждет отыгрывания негатива и там уже примет решение вверх дальше или разворот в шорт.

Вчера разобрался как запустить робота в реальную торговлю. Но у меня отвалился 3G и интернет еле живой, даже катировки толком загрузить не могу, так что эксперименты весьма затруднительные. Торговать с таким нестабильным интернетом еще опаснее. Так что сегодня наверное проведу день вне торгов и интернета.

Рубрика: Фондовый рынок | Метки: , , , | Комментарии отключены

Итоги дня.

Опубликовано 15.08.2011 автором admin

И так я все таки раздобыл демо пароли до Теслаба. Пришлось дважды звонить своему брокеру и снимать глюк который произошел из-за сбоя. Короче без звонка я бы доступов не дождался.

Пока ждал доступы решил немного поторговать на демосчете коммона. Удалось поймать два восходящих тренда и отыграть порядка 3 000 рублей. Глядишь так и в плюс выберусь :)

Протестировал стоп лоссы. С одной стороны хорошая штука, с другой срезает сделку не на максимуме. Пока стратегия вошел в логн и по мере роста стоп лос двигаешь за ценой работает.

А вот настоящие роботы, которые сами распознают тренд, входят в рынок и стопы двигают увы разочаровали. Они слишком поздно выходят из лонга и шорта, что сокращает прибыль почти вдвое. Вошли не на дне, а повыше и вышли не на пике, а пониже. В итоге профит не такой большой.

Хорошо когда рост долгий и большой, тогда да выхлоп есть, а когда туда сюда как это обычно происходит, то или копейки или вообще убытки если идет быстрый разворот. Так что хорошего робота написать это еще та запарка.

Попробую с полуавтомата робота поддерживателя начать, что бы он сам стоп лосы за мной двигал, мож чего и получится.

Наверное все же дополнительный счет пущу на стратегию Элвиса. Купил, подождал события, продал и по новой. Не надо весь день сидеть у компа, выхлоп больше чем просто от роста голубых фишек. Единственное страшновато в этот рынок входить когда он непонятно толи отскочил, толи завтра опять полетит в тар тарары.

Проблема в том, что если он полетит вниз то акции второго эшелона вообще лягут. И если в них войдешь, то выйти уже не сможешь, даже наверное с большими потерями. Так что на ближайшее будущее оптимальная стратегия это все же скальпинг и спекуляции.

Когда рынки развернутся в серьез, то можно будет и среднесрочный инвестированием заняться или следовать стратегии Элвиса.

Ощущения разнонаправленные. С одной стороны напугал утренний прилив эмоций. Если так постоянно жить, то точно до валидола докатишься. С другой стороны появляется долгожданная пруха – желание учить, вникать, развивать. И с третьей стороны хочется передать моему спекулянту полное управление и самому забыть про это дело на год два.

Смущает только стабильная прибыльность его торговли. По идее должен всегда в плюс торговать – вниз рынок на шортах зарабатывай, в плюс – на гепах. Видимо в моменты боковика идут убытки из-за низких и частых волн. Тут нужно переключаться на среднесрочные стратегии – в боковике они лучше себя ведут.

Рубрика: Фондовый рынок | Метки: , , , | Комментарии отключены